Omschrijving

Ik ben een kwantitatief riskconsultant met meer dan 10 jaar ervaring in financiële modellering, risicoanalyse en geautomatiseerde regelgevingsrapportage. Na mijn Master Stochastics & Financial Mathematics aan de Universiteit van Amsterdam heb ik mijn carrière opgebouwd bij toonaangevende financiële instellingen zoals ABN AMRO Clearing, ACT Commodities en CBOE Clear Europe.

Mijn specialisatie ligt in het bouwen en implementeren van kwantitatieve modellen — denk aan margemodellen voor Cash Equities en Fixed Income, IRB/PD-modellen, PFE Monte Carlo-simulaties en counterparty credit risk frameworks. Daarnaast automatiseer ik complexe rapportageprocessen voor toezichthouders zoals ESMA, DNB, AFM en in het kader van MiFID-II, met behulp van Python, SQL en PySpark.

Als zelfstandig consultant werk ik resultaatgericht en lever ik oplossingen die direct inzetbaar zijn in productieomgevingen. Ik combineer een sterke wiskundige achtergrond met hands-on programmeervaardigheid en diepgaande kennis van de financiële sector. Mijn aanpak is analytisch, pragmatisch en altijd gericht op kwaliteit.

Beschikbaar voor senior freelanceopdrachten in de financiële dienstverlening, fintech, energiehandel of aanverwante sectoren.

Branche-expertise

Talen

Nederlands
Tweetalig / moedertaal
Duits
Tweetalig / moedertaal
Engels
Vloeiend
Russisch
Vloeiend

Voorkeuren voor werkplek

Kan op locatie werken

Amsterdam (tot 50km)

JB Master Consultancy
Independent Quantitative Risk Consultant / ZZP
BANKEN & VERZEKERINGEN
oktober 2023 - Vandaag (2 jaren en 8 maanden)
Europe
CBOE
• • Securities Financing Transactions (SFT) Project
• • Automation Securities Financing Transactions Regulatory Reporting for ESMA, BOE, DNB and AFM using Python, SQL and PySpark
• • Developed and prototyped a margin model for Cash Equities and Fixed Income to acquire license in clearing SFT using Python, enhancing risk management processes. See documentation Margin model
• • Designed and implemented an algorithm to split portfolios into N sub-portfolios, optimizing for equitable P&L per sub-portfolio in Python
• • Developed Python based Internal Ratings-Based (IRB) model, supporting advanced risk assessment and regulatory compliance based on Moody's Rating Model for Banks and Financial Institutions in Python
Python (Programming Language) Quantitative Finance Market Risk Financial Modeling Credit Risk
ACT Commodities Amsterdam•
Senior Risk Analyst
ENERGIE
september 2020 - september 2023 (3 jaren)
Amsterdam, Nederland
Design and implementation of a cloud-based automated risk reporting tool for ACT Commodities global in Python
• • Design and implementation of counterparty credit risk model calculating credit limits based on credit rating, FX rate and balance sheet data
• • Implementation Capital at Risk Framework, including PFE Monte-Carlo model and matching algorithm to ascertain risk metrics in certificate production
• • Implementation and automation in Python of COREP Framework for MiFid-II regulated entity ACT FS
• • ERM (Enterprise Risk Management) within ACT. This is an internal risk assessment identifying and addressing methodically the potential events that represent risks to the achievement of strategic objectives
• • Collaborate with trading desks to enhance risk framework to execute on profitable trading strategies
• • Automate risk and financial controls formerly manually executed on trading performance (Forward book valuation, Drawdowns, Settled P&L, VaR, OPL, Sharpe ratio, Duration, Working Capital, IPV etc) in Python
• • Automate FX Hedging for Treasury Department by aggregating payment and hedging data with daily hedging alerts
Market Risk Data science Quantitative Finance Python (Programming Language) Credit Risk
ABN AMRO Clearing Amsterdam
Quantitative Risk Analyst
BANKEN & VERZEKERINGEN
september 2018 - augustus 2020 (1 jaar en 11 maanden)
Amsterdam, Nederland
Fixed-Income model improvement for the purpose of calculating margins (credit risk spread, yield risk and issuer risk)
• • Design and implementation PD-model for regulatory purposes for estimation of low default portfolios by means of Logistic Regression in Python
• • Validation of FX models through recalibration of interest rate curves and modelling pricing engines for Dividend Futures
• • Python prototyping of model feature specification and implementation
• • Improving option pricing in illiquid markets
Financial Modeling Market Risk clearing Python (Programming Language)

Raadpleeg alle ervaringen van Jochem

Wees de eerste die Jochem aanbeveelt

Help deze freelancer om te schitteren door te vertellen hoe het is om met hem of haar te werken.

Agatha Frydrych

Backend Java Software Engineer

4.7

(3)

Baptiste Duhen

Fullstack developer

4.6

(4)

Amed Hamou

Senior Lead Developer

(2)

Audrey Champion

Web developer

4.3

(3)

Aanmelden om te onthullen

Master Stochastics & Financial Mathematics - Master of Science
University of Amsterdam
2016
Master Stochastics Master of Science
Student exchange
Saint Petersburg State University
2014
Student exchange

Bekijk de opleidingen die Jochem heeft gevolgd

Overige

Jochem Braakman

Independent Quantitative Risk Consultant / ZZP

Over Jochem

Werkervaring

Aanbevelingen

Deze freelancerprofielen matchen ook met zoekopdracht.

Opleidingen

Vaardigheden

Categorieën